Какие торговые стратегии самые популярные и работают ли они на реальном рынке

Какие торговые стратегии самые популярные и работают ли они на реальном рынке

Мы решили исследовать популярные стратегии и методы работы с Форекс, а также установить, какой результат они дают. Для этого мы изучили больше 40 ресурсов, которые предлагают поисковые системы по запросу “стратегии форекс” и смежным с ним, затем, отобрали 10 наиболее крупных и посещаемых сайтов для подробного разбора. Читайте дальше, чтобы узнать, что из этого получилось.

О ситуации в целом

По запросу “стратегии форекс” любая поисковая система выдает большое количество предложений как рекламных, так и информационных. Все они содержат описание разных торговых методик, некоторые имеют вид рейтингов, другие обзоров, третьи и вовсе представлены как тесты.

Ежемесячно поисковый запрос “стратегии форекс” и смежные с ним используют тысячи человек.

стратегии форекс

Все они в конечном счете надеются найти ответ на вопрос: “Что делать, чтобы получать прибыль на форекс?”, ну или что-то вроде того. Конкретные формулировки могут отличаться, но суть одна — все искали и продолжают искать алгоритм, который можно повторить и получить успешный результат.

Сложно сказать, скольким везет на этом пути, а сколькие просто разочаровываются и больше никогда не возвращаются. Стратегий представлено очень много, какие из них работают доподлинно — неизвестно никому.

Популярные методики торговли

Price Action

Первый метод о котором мы будем говорить, — Price Action. На его основе разработаны десятки стратегий, которые описаны на 7 из 10 отобранных нами ресурсах. Их суммарная посещаемость составляет 2112,63 млн. человек.

Ежемесячно от двух до трех тысяч человек стараются узнать больше об этой методике при помощи поисковой системы ”Яндекс”.

Методика Price Action опирается на движение цены и считается эффективной на дневном таймфрейме. При ее применении в классическом варианте не принято использовать индикаторы, но, для улучшения результатов торговли, их применение все-таки рекомендуется. Вместо этого, она строится на паттернах, то есть свечных моделях, которые встречаются на графике. Для метода важной является только информация о цене инструмента, иные его характеристики не учитываются.

Эксперт компании Atimex Тимур Асланов прокомментировал: “Некоторые трейдеры пишут специальные индикаторы, чтобы легче было искать паттерны (мы тоже так делаем). Это позволяет не мониторить рынок постоянно, когда срабатывает паттерн — приходит алерт”.

Трейдеру, который работает с Price Action, нужно следить за свечами и учиться находить формирование паттернов на графике. Формирование каждого паттерна является сигналом об изменении направления движения цены.

Для того, чтобы предотвратить неверные сделки, специалисты одного из ресурсов рекомендуют подумать об использовании осцилляторов.

Об этой торговой системе написаны сотни статей и даже несколько книг. Она популярна благодаря тому, что проста и не требует теоретической подготовки. Готовой стратегией ее назвать нельзя: она скорее является методологической базой для того, чтобы разработать с ее помощью собственную стратегию. Price Action не имеет жестких правил, и вы сами решаете, в какое время искать паттерн на графике и на какой из них реагировать, поэтому требует дополнения другими методиками для использования в качестве основной стратегии.

Сложным можно назвать лишь определение паттерна на графике, так как каждая фигура имеет свои особенности формирования и может считаться сформированной при соблюдении разных условий. Все это необходимо знать и помнить, что может оказаться сложной задачей.

Взгляните на несколько популярных паттернов Price Action.

Работают ли паттерны Price Action на реальном рынке? Давайте узнаем.

Возьмем для тестирования паттерн Пин-бар. Название этой свечной модели произошло от имени персонажа Пиноккио из произведения писателя Карло Коллоди.

Паттерн появляется на графике в тот момент, когда цена стремительно растет или падает. О его появлении свидетельствует свеча с небольшим телом, короткой тенью с одной стороны и очень большой с другой.

Формирование паттерна говорит о том, что дальше следует ожидать разворот тренда.

Есть несколько важных условий, о которых нужно помнить при использовании паттерна. Первое заключается в том, что нужно следить, чтобы тело свечи располагалось в диапазоне предшествующей, то есть в High до точки Low предыдущей свечи. Если тело свечи будет вне диапазона, то такая модель не будет являться пин-баром. Второе условие: для того, чтобы уверенно войти в сделку при появлении пин-бара на графике, нужно убедиться, что у паттерна есть точка опоры, то есть уровень поддержки или сопротивления. Если уровня нет, то в сделку входить не следует.

Авторы портала “Trade like a PRO” провели тестирование паттерна на истории. Оно показывает, что пин-бар часто встречается на графике, а значит, его можно использовать в реальной торговле.

Что касается эффективности, то тестирование, представленное ниже и проведенное авторами сайта VSAtrader, показало убыточность паттерна, другой вопрос, что для улучшения результатов требуется его сочетание с другими паттернами и методиками.

Авторы тестирования пришли к выводу о том, что паттерн не работает.

Мнение специалиста Atimex о методике и эффективности Price Action.

По словам нашего эксперта, Тимура Асланова, он успешно использует паттерн “Пин-бар” для выхода из сделок:

“Так, если открыта сделка на покупку и формируется медвежий пин-бар, то в тот момент, когда правый глаз переписывает минимум свечи с носом, я выхожу из сделки” — говорит Тимур. “Аналогичная ситуация с бычьим пин-баром: если открыта сделка на продажу и формируется правый глаз, то это сигнал, что пора выходить из сделки”.

Кроме пин-бара, Тимур использует некоторые другие паттерны Price Action, например, “падающую звезду”. Его торговля по паттернам Price Action отличается тем, что он использует не классические каноны методики, а применяет собственные наработки. Каждый паттерн доработан и используется по выведенным им правилам. В целом, по мнению Тимура, Price Action — хорошая торговая методика, которую можно изучать и использовать.

Необходимо взять любой паттерн, протестировать на длительном промежутке времени, определить для себя его плюсы и минусы и то, как его можешь использовать.

Тимур говорит: “Я использую несколько паттернов в совокупности. Например, определяю тренд при помощи “поглощения”, а точку входа — по паттерну “пробой”. Когда два условия выполняются, то я захожу в сделку”.

Уровни Фибоначчи

Следующая торговая система, которую часто применяют трейдеры, основывается на числах Фибоначчи. Эта последовательность была известна еще в древней Индии, но на Западе впервые подробно исследована математиком Леонардо Пизанским.

Классически последовательность выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, …

Суть в том, что в ряде чисел Фибоначчи каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

В своей книге «Liber Abaci» (1202) Пизанский, на основе этой последовательности, рассматривает задачу о размножении кроликов. Там он предполагает, что изначально есть новорожденная кроличья пара, которая начинает размножаться со второго месяца и каждый месяц производить новую пару кроликов. При этом, животные не гибнут. Цель — определить, сколько кроликов будет в конце года.

Ясно, что если считать пару кроликов новорожденными, то на 2-й месяц мы будем по прежнему иметь одну пару; на 3-й месяц – 1+1=2; на 4-й – 2+1=3 пары (ибо из двух имеющихся пар потомство даёт лишь одна пара); на 5-й месяц – 3+2=5 пар (лишь два родившиеся на 3-й месяц пары дадут потомство на пятый месяц); на 6-й месяц – 5+3=8 пар (ибо потомство дадут только те пары, которые родились на 4-м месяце) и т. д.

Таким образом, если обозначить число пар кроликов, имеющихся на n-месяце через uk, u1=1, u2=1, u3=2, u4=3, u5=5, u6=8, u7=13, u8=21 и так далее, причем, образование этих чисел регулируется общим законом:

Un= un-1+un-2 , при всех n>2.

В итоге, получается такая последовательность: 1,1, 2, 3, 5, 8,13,21,34, 55, 89, 144, 233, 377, где через запятую показано количество пар кроликов в каждом из двенадцати месяцев. Эту последовательность можно продолжать бесконечно долго. Числа, образующие последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …называются числами Фибоначчи, а сама последовательность — последовательностью Фибоначчи.

Материал заимствован с образовательного портала “Инфоурок”.

В трейдинге используются производные от этой последовательности инструменты, которые наносятся на график. Их называют уровнями Фибоначчи, используют сами по себе или в составе других торговых методик, основывают на них стратегии.

Каждый месяц стратегией интересуются от двух тысяч человек.

Ее описание присутствует на 10 из 10 отобранных нами сайтов, суммарная посещаемость которых 2331,88 млн. человек.

При делении любого числа последовательности на предыдущее получается примерно 1,61, и это значение используется как основной коэффициент при построении всех графических Фибо-инструментов.

Уровни помогают определить изменение тренда. Для этого они размещаются на графике в виде сетки, методика построения зависит от конкретной стратегии. Давно замечено, что движение тренда может заканчиваться на уровнях 38.2%, 50% и 61.8%. Если трейдер знает и помнит об этом, то он может спрогнозировать движение рынка. Таким образом, при помощи уровней можно определять точки входа в рынок.

Мнение специалиста Atimex о методике и эффективности Фибоначчи.

Эксперт компании Atimex, Тимур Асланов, говорит:

“Я использую ее, чтобы определить потенциал движения цены и рассчитать уровни стоп-лосс и тейк-профит. В определенных ситуациях, я могу использовать уровни Фибоначчи, чтобы найти точку входа, например, для усреднения. Для меня Фибоначчи — рабочий инструмент, повседневный, я постоянно им пользуюсь и с помощью него можно зарабатывать. Его я тоже использую с учетом собственных доработок, так, в классической методике используется 233 уровень, я использую 261”.

Волны Вульфа

Еще один популярный метод технического анализа — Волны Вульфа. Он позволяет находить точки входа на графике. С его помощью можно обнаружить как смену тренда, так и точки входа в окончании коррекций в действующем тренде. Создателем метода является Билл Вульф.

Об этой методике говорят, что она построена на принципе первого закона Ньютона: рынок стремится к равновесию, и после каждого направленного движения возникает компенсирующее, равновесное противодействие. Именно появление этой равновесной компенсации и отслеживает теория Вульфа.

Каждый месяц этим методом торговли при помощи поисковых систем интересуется около тысячи человек. Описание стратегии присутствует на 9 из 10 отобранных нами сайтов, их суммарная посещаемость составляет 2247,97 млн. человек.

Волны Вульфа бывают “бычьими” и “медвежьими”, отличает их лишь направление тренда, в остальном они идентичны. Волна любого вида состоит из отрезков, образующих вершины, и имеет форму клина. Торговля с помощью инструмента ведется на последней волне. Если через эти вершины провести линии, то образуется фигура “расширяющийся клин”.

Популярен метод из-за своей универсальности. Волны Вульфа можно применять на любом таймфрейме. Более того, основным преимуществом волн Вульфа называют отсутствие необходимости делать разметку на других временных промежутках во время торговли.

Специалисты одного из ресурсов рекомендует использовать дополнительные индикаторы для работы с волнами Вульфа. Без них есть вероятность построить паттерн неправильно или принять за него ситуацию на графике, которая в действительности волной Вульфа не является.

В результате получается, что метод волны Вульфа состоит из графических паттернов, которые необходимо научиться находить на графике. Для метода существует много специальных одноименных индикаторов, которые можно найти в интернете. Вовремя войти в сделку по паттерну помогут осцилляторы.

О правилах построения волн Вульфа вы можете прочитать в этой статье.

Мнение специалиста Atimex о методике и эффективности волн Вульфа.

По мнению Тимура Асланова, главный недостаток метода “волны Вульфа” в том, что он указывает слишком мало точек входа:

“Пока формируются все пять волн, проходит очень много времени. И если ты пропустишь точку входа, то придется очень долго искать новую. Поэтому метод удобнее использовать для определения движения цены. Необходимо использовать дополнительный паттерн, который будет указывать непосредственно на момент входа, например, разворотный пин-бар” — поделился Тимур.

Популярные стратегии

Снайпер

В руководствах ее часто называют самой прибыльной стратегией, граалем и тому подобное. Речь о стратегии “Снайпер”, которая появилась меньше десяти лет назад. Прибыльная она или нет, но точно популярна. Тысячи статей и видео руководств тому доказательства.

Стратегия описана на 6 из 10 сайтов. Суммарная посещаемость ресурсов составляет 1563,77 млн человек.

Показатели поисковых запросов, конечно, скромнее, но этому тоже есть объяснение: люди редко приходят в Google или Яндекс точно зная, какую стратегию искать. Чаще они находят сайт с руководствами по общему ключу “стратегии форекс” и там уже выбирают для себя путь.

Что же такое снайпер? Эта стратегия подходит для торговли внутри дня и любых инструментов. Ей присущи четкие правила по выставлению тейк профита и стоп-лосса, а также отсутствие индикаторов. С помощью стратегии снайпер можно открывать несколько сделок в день.

Точки входа рекомендуется искать на минимумах и максимумах предыдущего дня. Направление входа определяется на дневном таймфрейме с помощью импульсных уровней. Чтобы снизить торговые риски, рекомендуется после прохождения ценой части пунктов закрыть половину ордера, используя правило сейфа.

Методики стратегии помогут установить:

  • зоны разворота, где скопилось большинство продавцов/покупателей;

  • разворотные моменты;

  • правила при построении уровней сопротивления/поддержки;

  • поведение цены.

По словам авторов, которые описывают торговлю при помощи снайпера, в процессе работы с ней лучше ничего не менять, а оставить в исходном виде, как задумал ее создатель.

Кроме тренда, стратегия описывает термин “тенденция”. Под ней автор понимает движение цены в течение пяти минут. Так, если тренд в течение дня может быть один, то тенденции могут меняться несколько раз.

Посмотрим на результаты тестирования стратегии. Тест проводился авторами сайта  VSAtrader в течение недели по 19 валютным парам.

За время тестов трейдеры открыли 40 сделок. Прибыльными оказались 50% из них. Стратегия показала себя эффективной далеко не по всем валютным парам.

Получается, что из 19 валютных пар 11 были прибыльными, а 8 убыточными. Максимальную прибыль принесла валютная пара GBP/USD и EUR/GBP.

В результате можно сказать, что стратегия работает, но далеко не для каждого инструмента. Поэтому необходимо тестировать ее на вашей валютной паре прежде, чем приступать к торговле.

Мнение специалиста Atimex.

Тимур Асланов комментирует: 

“Стратегия “Снайпер” очень популярна и ее часто используют. Она считается рабочей стратегией, единственное, нужно понять: подходит ли она конкретно вам? Есть ли возможность торговать внутри дня, анализировать сделки, так как для этого нужен компьютер. Если все совпадает, ее можно использовать”.

Стратегия черепах

В отличии от предыдущей системы торговли “Стратегия черепах” имеет почтенный возраст и богатую историю. Описывая ее, авторы говорят о ней как о легенде мира форекс, действительно, ей даже посвящено несколько книг. Давайте посмотрим, чем она заслужила такую многолетнюю славу и доверие.

Стратегия описана на 7 сайтах из 10, суммарная посещаемость которых составляет 1969,58 млн. человек.

Ищут при помощи поисковых систем ее довольно редко.

Стратегия черепах подходит для торговли на дневном таймфрейме и таких инструментов как:

  • валютные пары: EUR/USD, USD/RUB, AUD/USD, USD/CAD,NZD/USD,USD/SGD,EUR/GBP;

  • сырье;

  • акции;

  • индексы.

Для начала, немного о появление этой стратегии. Десятки лет назад трейдеры Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили о том, можно ли научить обычного человека успешно торговать на бирже. Вильям утверждал, что навыка недостаточно, чтобы зарабатывать, ведь требуется еще интуиция и талант.

Ричард был не согласен. Он дал объявление в газету и набрал добровольцев, которых затем научил торговой системе. Самым успешным выделил средства для торговли. Через некоторое время, часть из них заработала миллионы при помощи денег Ричарда. Другие же наоборот — получили убытки. При этом, все они торговали по одной системе на одном рынке. Значит ли это, что Вильям был прав? Не совсем так, все мы знаем, что люди склонны к риску и необдуманным поступкам. Никто не знает, точно ли неуспешные ученики следовали стратегии на 100% или же позволяли себе импровизировать. Любая стратегия ломается и ведет к неожиданным результатам, когда ее не соблюдают. Хотя, конечно, наличие некоторых способностей для успешной торговли не будет лишним.

Итак, поговорим о самой стратегии черепах.

Первая особенность — использование индикаторов. Стратегия черепах предполагает использование индикатора Канал Дончиана. Индикатор устанавливается на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.

Еще один обязательный индикатор — TheClassicTurtleTrader. Его устанавливают на график два раза. Один с периодом 20 и стоп периодом 10. Второй с периодом 55 и стоп периодом 20.

Стратегию отличают четкие правила входа и выхода из сделок. Кроме того, описывается мани-менеджмент, например, что риск на сделку не должен превышать 1%, а на доливочные ордера — 0,25% на каждую сделку.

Рассмотрим, как работает торговая стратегия Черепах на валютной паре EUR/USD. Тестирование проведено авторами портала Gerchikco.

Далее приведем мнение автора о проведенном тесте: “на графике видно, что предыдущая сделка на покупку была убыточной. Значит, на следующем сигнале, когда цена пробьет 20-дневный максимум или минимум, можно входит в длинную или короткую позицию. Если тренд окажется сильным, то новая сделка покроет прошлые убытки и принесет хорошую прибыль”.

Стратегия торговли на новостях

Следующая стратегия в нашем топе — торговля на новостях. Об этом способе торговли не написал только ленивый. На 9 из 10 сайтах, исследованных нами, имеется ее подробное описание. Однако ищут ее тоже нечасто.

Популярность стратегии совершенно не удивляет, ведь, чтобы торговать на новостях, не требуется разбираться с советниками, покупать роботов или иным способом модернизировать свою торговлю. Достаточно разбираться, как то или иное событие может повлиять на обстановку на бирже. На первый взгляд, это выглядит не так сложно, поэтому новички часто начинают с этой стратегии. Опытные трейдеры используют торговлю на новостях как дополнительный инструмент.

Суть стратегии в том, чтобы открывать сделки во время выхода ключевых макроэкономических новостей и делать прибыль на растущей волатильности и трендовых имельсах.

Особенность стратегии:

  • торговать нужно не на всех новостях, а только на важных для выбранной валютной пары;

  • понадобятся экономический и финансовый календари;

  • не каждая валютная пара одинаково хорошо торгуется на новостях;

  • о выходе новостей нужно знать заранее и готовиться к сделке тоже;

  • ключевых новостей выходит не так много, а значит, сделок у трейдера будет мало.

В целом, торговля на новостях включает в себя: анализ ситуации, отслеживание грядущих новостей и предугадывание их влияния на рынок. Для предотвращения потерь при торговле по стратегии применяется хеджирование, то есть открытие одновременно двух позиций.

Давайте посмотрим на статистику торговли на новостях по EUR/USD, приведенную авторами портала VSAtrader. Тестирование длилось неделю.

В период тестирования было закрыто 23 сделки, 12 из которых были прибыльными, а 11 убыточными.

Ниже можно увидеть график, который показывает поведение стратегии по отдельным торговым дням.

Как мы видим, в понедельник и вторник были большие просадки. В эти дни торговля шла по новостям: сальдо торгового баланса Германии и число открытых вакансий на рынке труда США.

Прибыль принесли новости: «Объем производства в промышленном секторе Великобритании», «Объем промышленного производства в Евросоюзе», «Базовый индекс розничных продаж США».

В итоге, торговля на новостях может принести как прибыль, так и убыток. Чтобы работа с новостями стала более предсказуемой, нужно изучить на истории, как отрабатывают те или иные новости, а затем уже тестировать их на реальном счете. Слепая торговля на любых новостях без их изучения с большой вероятностью приведет к потере депозита.

Мнение специалиста Atimex.

Тимур Асланов поделился мнением об использовании торговли на новостях в качестве основной стратегии:

 

“Исходя из своего опыта, могу сказать, что она не работает, так как в ней слишком много неизвестных. Первое то, что неизвестно, куда пойдет цена. Чтобы эту проблему решить, предусмотрено выставление двух ордеров на покупку и продажу одновременно. Но проблема в том, что цена двигается слишком резко,и ордер будет проскальзывать. Так, ордер на покупку и стоп-лосс сработают по худшей цене. И даже, если верно выбрано направление движения цены, из-за проскальзываний и резкого импульсного движения можно потерять деньги. Поэтому торговля на новостях является прерогативой высокочастотных автоматических систем, которые торгуют на таймфрейме меньше минутного, человек их не в состоянии анализировать. Поэтому конкурировать с роботами нет никакого смысла, эта ниша занята полностью ими”.

Может ли новичок торговать при помощи популярных стратегий и методик?

Мы попросили нашего эксперта выразить мнение о том, могут ли новички использовать описанные выше популярные методики для того, чтобы основать на них свою торговлю и может разработать собственную методику, и вот, что он ответил: “Однозначно нет. Новичку нужно брать готовую торговую систему и торговать четко по ней. Для начала, ему необходимо выработать у себя навык торговли по этой торговой системе, прочувствовать ее сильные и слабые стороны, понять алгоритм работы. Когда пройдет два-три года и он поймет все достоинства и недостатки своей торговой системы, то уже сможет выработать свою. Например, взять ту же стратегию “Снайпер” и переработать ее с учетом собственного опыта”.

Выводы

Итак, мы рассмотрели популярные стратегии, их особенности, увидели результаты единичных тестов. Какие выводы? Пожалуй, не слишком замысловатые: каждая стратегия и методика — это выявленная когда-то закономерность, которая работала в тот момент времени. Более того, она работала по тем канонам, которые видел ее создатель. Повторить стратегию точь-в-точь невозможно. Что-то вы сделаете иначе, чем тот, кто ее создал, линии поддержки и сопротивления построите по-другому, поведение рынка поймете иначе, войдете в сделку мгновением позже или раньше. В этот момент, даже если на текущем рынке стратегия могла бы работать, вы ее сломаете и возложите вину на нее же. Это значит, что торгуя на рынке Форекс, следует идти по пути создания собственной стратегии. Можно протестировать чужие безусловно, чтобы понять принцип их работы, понять, как они возникли и как отрабатывали. Но затем нужно взять собственные наблюдения и доработать существующую понятную вам от и до методику или создать свою.

Это сложно и займет много времени, но того стоит. Если вы не готовы тратить свои деньги и годы жизни на тесты, то можете попробовать использовать “Панель стратегий” от компании Atimex. В нее уже встроены готовые стратегии, которые работают и торгуются с вашим минимальным вмешательством, а значит, вы не допустите ошибок. Если вы захотите создать свою стратегию, то ее всегда можно встроить в функционал панели и так же беспроблемно торговать, не опасаясь допустить ошибку.

Тестовую версию панели можно получить на неделю бесплатно и протестировать ее у любого брокера.

Поделиться с друзьями:

Facebook
VK
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Оставить комментарий

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *