Создавать свою торговую стратегию или использовать готовую

Создавать свою торговую стратегию или использовать готовую

Летом 2014 года, я прошла свое первое обучение трейдингу в московском офисе одного брокера. Знания дали поверхностные. Но этого было достаточно, чтобы увидеть выгоды и возможности. Вопросом «создавать свою торговую стратегию или использовать готовую?” я даже не задавалась. Да и зачем, рассуждала я, если уже все придумали за меня и дали готовый алгоритм в виде стратегии, советника или сигналов.

Предлагаю обсудить плюсы и минусы этих подходов, а также возможно сэкономить несколько лет вашей жизни.

Вы узнаете:

Что я узнала, когда использовала готовые алгоритмы торговли

Здесь речь пойдет обо всех готовых торговых алгоритмах: советниках, сигналах, готовых торговых стратегиях на основе различных индикаторов. Оценю их совместно, так как рассматривать каждый будет слишком долго, а все достоинства и недостатки перекликаются.

Плюсы использования готовых стратегий:

  1. Безусловно, их огромный ассортимент. Было из чего выбирать.

  2. Не нужно было тратить свое время на создание стратегии.

  3. Не требовался программист или знания в этой области, чтобы разработать советник.

  4. Получалась хорошая экономия денег, ведь нашлись бесплатные варианты.

Минусы: любой советник или чужая торговая стратегия оказывались чёрным ящиком пандоры.

  1. Всегда оставался риск “недосказанности”. Стратегии, которые я находила в интернете, возможно, были описаны недостаточно подробно, а может лишь с целью привлечения клиента для какого-то брокера. Результат был один — торговля была убыточной. Порой мне казалось, что автор сам не имеет реальной практики торговли по стратегии, о которой писал. А следовательно, не факт, что она описывалась полностью и достоверно. Это приходилось проверять временем и деньгами.

  2. Очень не хватало обучения правилам торговли по взятому торговому алгоритму или советнику. Из-за чего возникало много вопросов, на которые не удавалось найти ответы:

    1. в какой момент вмешаться в работу советника, пропустить сделку или отключить его совсем;

    2. почему здесь потенциально хорошая сделка, а здесь требуется досрочное закрытие;

    3. есть ли какие-то дополнительные индикаторы, которые нужно применить и т.д.

  3. Когда я перешла к сигналам, появилась другая проблема, помимо непонимания, почему пришёл сигнал и отсутствия правил. Дело в том, что сигналы в основном приходили ночью, когда хочется спать, а не следить🕵️ за графиком, или когда я была на работе и возможности отреагировать в принципе не было. Приходилось пропускать часть сигналов. Из-за чего стратегия переставала работать. Даже, если была прибыльной.

  4. Ну и извечная переменчивость рынка приводила к тому, что любой алгоритм без дополнительной оптимизации переставал работать. Неважно, это была описанная стратегия, которую я нашла, или купила советник, за немаленькие деньги.

Через 1,5 года экспериментов, я сделала вывод:

“Грааля”, или “вечной стратегии”, не существует. Поэтому расчитывать нельзя, что купленный советник или стратегия, которую вы позаимствовали, будет работать и приносить доход долгое время. Они будут работать ровно до тех пор, пока не поменяется рынок. Стратегия, которая отлично себя показывает во флете, покажет нулевой результат, или вовсе сольет в тренде. И наоборот. Что, на мой взгляд, самая большая проблема любого готового алгоритма для торговли на финансовом рынке!

“Если в чужом алгоритме черт ногу сломит, придется создавать свои стратегии”, — решила я, и приступила.

Несколько месяцев  я изучала информацию о том, как создавать свою торговую стратегию.

Благо, 2016 год — это не 90-ые, и в интернете было, из чего выбирать. Сначала мне было сложно даже сформулировать требования и свои ожидания от стратегии, в силу недостатка опыта и знаний. Ведь я до этого работала только с сигналами и готовыми советниками. Конечно, я пыталась разобраться в их логике, но многое оставалось за гранью моего понимания.

Помню новогодние праздники, зелено-красный график на черном фоне, как новогодняя елка. Я смогла переработать информацию и  расписать свой алгоритм создания стратегии. Помню, как воодушевилась, что в новом году наконец-то начну зарабатывать по своей собственной стратегии.

Однако уже через полгода я почувствовала, что стала каким-то “вечным тестировщиком”.

Я постоянно подгоняла стратегию под рынок. Вроде тейк можно побольше. А тут стоп увеличить на 20 пунктов, и не закрыло бы. А тут уже такой большой стоп, что пол депозита исчезнет.

А рынок, та еще “зараза”, был 6 месяцев один, а потом хоп — и изменился. И все, прежняя стратегия не работает.

А в какой-то момент и вовсе уверовала, что смогу создать стратегию, которая будет работать 5 лет без каких-либо корректировок. И вот, сидела горемычная, тестировала на истории за 10 лет. А стратегия то там, то там не работала. Я злилась, расстраивалась и с каждым днем желание все бросить становилось идеей фикс.

Чтобы вы понимали, все тесты проводились вручную! Это каждую сделку отрисовать на графике, собрать в Excel значения прибыли и убытка каждой сделки. Чтобы протестировать 1 месяц на истории, уходило до часу времени. Так пролетел 2016 год.

Previous
Next

К 2017 году у меня появились единомышленники.

Вернее, это я присоединилась к ним. Позже они создадут консалтинговое агентство Atimex. Но об этом тогда никто не думал, кроме Алексея. Он к этому шел планомерно с 18 лет.  

У меня уже был опыт, свои наработки по стратегии. Теперь у меня был ещё и доступ к программисту, с которым я смогла автоматизировать эти наработки.

Наконец-то, точки входа и выхода можно было протестировать с помощью советника. Что безусловно ускоряло процесс. Я должна была быстрее закончить с тестированием и приступить к торговле.

Но я умудрилась попасть в ловушку “идеального графика”.

Я пыталась создать такую стратегию, чтобы и доходность была большой (20-30% в месяц) и просадка была около нуля. Что, как мне сказали позже, делали многие трейдеры, и терпели фиаско. Так как это утопия. Такой график возможен только с мартином, а он рано или поздно попадает в неудобный для него рынок, и сливает.

Только, когда Алексей указал мне на это, я поняла, что зависла. Я не торговала, я не зарабатывала, я даже не создавала новые стратегии, я просто подгоняла и подстраивала текущий алгоритм под рынок.

Алексей впоследствии стал моим наставником в трейдинге.

Помимо разбора ошибок и усовершенствования стратегии, он оказывал моральную поддержку. Он же показал мне, что могут быть совершенно разные стратегии. Поделился своими наработками, созданными на тот момент по паттернами.

Работа в команде — это взаимовыгодный процесс. Пока Алексей помогал мне разобраться со стратегией для GBPJPY, родилась новая точка входа “контртренд”, которая сегодня заложена в Панели стратегий как паттерн “Фиксация”.

Самое интересное, что рынок забился в сужающийся треугольник, и никакие точки входа там не работали. А этот сигнал стал настоящей находкой для торговли в боковиках.

В процессе работы с наставником я также узнала, что  стратегия может просто не подходить под психотип. И даже, если стратегия прибыльная, в силу психологического дискомфорта ее можно легко сломать: рано закрываться, фиксировать убытки больше, чем на тестах, не успевать открывать все сделки и т.д.

Что я поняла в процессе создания своей стратегии

  1. Чтобы создать алгоритм, нужно много тестировать — это минус.

  2. Можно написать техническое задание и программист создаст для вас элементарный советник для тестирования — это плюс. Так как тестирование как процесс ускорится в десятки раз.

  3. В процессе тестирования легко попасть в ловушку “идеального графика” или искать “грааль” — стратегию, которая не ломается и работает на любом типе рынка — это минус.

  4. Самостоятельно без наставника сделать это очень сложно. Так как свежий взгляд со стороны очень помогает принимать правильные решения и вовремя реагировать на смену типа рынка. Поэтому наличие наставника — это существенный плюс.

  5. Пока создаешь стратегию и тестируешь ее, понимаешь все ее слабые места, сохраняешь их картинками как инструкции, и потом вовремя реагируешь при построении ситуации.

  6. Понимание своего торгового алгоритма позволяет даже при несущественном изменении рынка внести минимальные корректировки. Например, при снижении волатильности можно чуть увеличить лот и уменьшить тейк, и стратегия будет работать и давать прежний результат. Не теряя своей актуальности.

Как вы видите, для меня создание своей торговой стратегии — гораздо более перспективно, чем любая стратегия из интернета или готовый советник. Однако ее не просто создать, если у вас нет знаний, технологий и наставника.

Вместо вывода

Какой совет я бы дала начинающим и трейдерам, у которых нет своей стратегии. Для начала внимательно изучить информацию о Сервисе “E-Trade“:

  • Где уже встроен конструктор для создания стратегии. Бери готовые паттерны и собирай свою стратегию.

  • Где тестирование любого изменения параметра занимает 2 секунды. Именно столько времени нужно конструктору, чтобы отрисовать сделки на графике по заданным параметрам и собрать статистику.

  • Где предусмотрено обучение, как им пользоваться.

  • Где есть уже готовые стратегии, о которых рассказывает сам разработчик. Можно их взять и изменить под себя.

  • Где предусмотрен наставник как человек, который поможет разобраться с вашей стратегией и определить ее слабые и сильные стороны.

  • Где есть даже риск-менеджер, который помогает избегать ошибок и соблюдать стратегию.

С какой же досадой и горечью я вспоминаю о потраченных усилиях и времени. Вот бы еще в 2014 году мне кто-нибудь сказал: ”Вон, смотри, есть Сервис, где ты найдешь все, что тебе нужно, чтобы создать свою торговую стратегию. Попробуй! Понравится, возьмешь в аренду. Нет, сможешь пройти весь путь самостоятельно. Ты сможешь сэкономить минимум 5 лет своей жизни.” Тогда я бы ни за что не упустила этот шанс и не потратила бы столько усилий впустую.

Поделиться с друзьями:

Facebook
VK
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Оставить комментарий

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *